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天風證券-市場情緒一覽-201204
  情緒面   今日A股3877只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停31只,自然跌停11只,分別占比0.80%和0.28%。漲停封板率為53.12%,連板率為15....[詳細]
2020-12-04 分享者:zhu****13 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
天風證券-估值與基金重倉股配置監控半月報-201204
  全市場估值及基金重倉股配置比例   從市場各主要指數(滬深300指數、上證50指數、中證500指數、創業板指數)相對于其自身歷史估值來看,目前中證500指數PE估值較低;從基金...[詳細]
2020-12-04 分享者:mfc****91 作者:吳先興 評級: 頁數:13 頁
天風證券-金工專題報告:百億規模指數調整會帶來多大沖擊?(更新版)-201204
  指數樣本調整帶來的被動交易將對被調整股票產生價格沖擊。尤其是規模較大的指數,其調整帶來的被動交易資金也越大,對被調整股票的價格沖擊也可能越大。因此,我們需要重點關注跟蹤規模較大...[詳細]
2020-12-04 分享者:362****37 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:6 頁
開源證券-金融工程定期:價值型基金表現占優,有色板塊漲幅居前-201204
  基金市場整體表現:北向資金凈流入579.29億元,有色金屬、采掘行業漲幅居前   本期(20201102-20201130),A股市場各寬基指數除創業板指外,其余指數在11月均...[詳細]
2020-12-04 分享者:fx***n 作者:魏建榕 評級: 頁數:21 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:兩市縮量震蕩,高頻信號較為謹慎-201204
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、.上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(12月4日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號...[詳細]
2020-12-04 分享者:yan****in 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
東吳證券-金工專題報告:智能汽車ETF投資價值分析,軟件定義汽車,擁抱智能汽車黃金時代-201202
  智能汽車板塊迎來發展機遇期:我國智能網聯汽車產業得到政策大力支持,整體進程走在世界前列。2020年11月11日,中國智能網聯汽車創新中心發布《智能網聯汽車技術路線圖2.0》。路...[詳細]
2020-12-04 分享者:wup****11 作者:高子劍,黃細里 評級: 頁數:20 頁
渤海證券-因子監測周報:動量因子反轉效應顯著,模型下周看好建筑裝飾和輕工制造-201204
  核心觀點:   上周至本周,我國主要市場指數震蕩向上,其中上證指數在12月2日突破了本年度7月13日所創的近期最高點。因子收益方面,全市場、滬深300以及中證500指數大市值股...[詳細]
2020-12-04 分享者:書*** 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
財通證券-打新周報-201203
  待上市股票   截止到2020年12月3日,一共有30只股票已發布招股說明書未上市,預計將募資239.22億。   其中詢價尚未開始,可以參與打新的股票一共5只,預計募集資金4...[詳細]
2020-12-04 分享者:趙**采 作者:陶勤英,熊曉湛 評級: 頁數:24 頁
浙商證券-北向資金AI模型跟蹤:上證180多頭信號維持9日-201203
  報告導讀   北向資金AI模型最新研判結果顯示,上證180的G2、G3組多頭信號維持連續9日;創業板G1、G2、G3組多頭信號持續。   投資要點   北向成交詳情   今日(...[詳細]
2020-12-04 分享者:wang******g02 作者:邱冠華 評級: 頁數:6 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:兩市窄幅震蕩,短期觀點分化-201203
  RSRS量化擇時觀點∶目前RSRS擇時策略全面看多上證綜指、上證50、滬深300、中證500、創業板指。今日(12月3日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交易信號,...[詳細]
2020-12-04 分享者:wyq****ls 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
國信證券-金融工程日報:醫藥板塊領漲,滬深300期指持續升水-201204
  市場表現   今日(20201203)規模指數中中證500指數表現最好,板塊指數中創業板指表現最好,風格指數中成長風格表現好于價值風格,中證500成長指數表現最好。醫藥、農林牧...[詳細]
2020-12-04 分享者:藍**桐 作者:張欣慰 評級: 頁數:16 頁
華寶證券-量化擇時與資產配置月報:如何基于偏股型基金指數構建FOF組合的錨? -201203
  本期專題: FOF組合的本質其實是一個優質基金產品的集合,那么如何來評價FOF組合的績效呢?這就需要相應的比較基準。我們認為以基金指數構建的基準指數更為合理,對于權益類基金我們...[詳細]
2020-12-04 分享者:spe****se 作者:張青,李亭函 評級: 頁數:14 頁
國金證券-指數風險評估月報:風格擁擠度視角下的A股指數風險評估(2020年12月期)-201202
  主要觀點:   目前市場上有較多從波動率角度刻畫指數風險的模型。本框架嘗試從另一個角度即因子擁擠度來刻畫指數所暴露風險。因子擁擠度該指標并不總是一個因子收益的負向指標,但在某些...[詳細]
2020-12-04 分享者:she****n1 作者:張劍輝 評級: 頁數:11 頁
天風證券-百億規模指數調整會帶來多大沖擊?-201203
  指數樣本調整帶來的被動交易將對被調整股票產生價格沖擊。尤其是規模較大的指數,其調整帶來的被動交易資金也越大,對被調整股票的價格沖擊也可能越大。因此,我們需要重點關注跟蹤規模較大...[詳細]
2020-12-03 分享者:p**s 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:6 頁
民生證券-金融工程日報:大小盤表現分化,煤炭、有色板塊下跌-201204
  市場表現綜述   最近一個交易日(2020-12-03)。上證綜指下跌0.21%,上證50下跌0.24%,滬深300下跌0.2%,中證500上漲0.09%,創業板指上漲1.1%...[詳細]
2020-12-03 分享者:bi***i 作者:祁嫣然 評級: 頁數:10 頁
天風證券-市場情緒一覽-201203
  情緒面   今日A股3875只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停38只,自然跌停6只,分別占比0.98%和0.15%。漲停封板率為63.49%,連板率為22.7...[詳細]
2020-12-03 分享者:tye****ss 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
華泰證券-兼評天弘銀行ETF投資價值:銀行業轉型變遷,板塊投資價值顯-201203
  核心觀點   本文梳理銀行板塊投資機會,分析中證銀行指數及天弘銀行ETF投資價值。銀行基本面步入新階段,四大行業變遷孕育投資新機遇;國際化、機構化、被動化三大趨勢助推估值上升,...[詳細]
2020-12-03 分享者:pon****21 作者:沈娟,蔣昭鵬,林曉明 評級: 頁數:20 頁
東方證券-《FOF系列研究之三十九》:智能汽車滲透率有望快速提升,關注智能汽車ETF投資價值-201203
  隨著智能汽車滲透率提升,看好智能網聯產業鏈相關公司的投資機會。智能駕駛中感知系統中提供傳感器配套的公司配套量將逐步提升,智能駕駛艙裝車量也有望逐步提升,其中提供全液晶儀表、大屏...[詳細]
2020-12-03 分享者:sunn******008 作者:朱劍濤,姜雪晴,浦俊懿 評級: 頁數:25 頁
湘財證券-11月份效果跟蹤:分域下的殘差動量因子表現-201202
  Fama-French三因子模型應用以及構建殘差動量因子。   Fama和French認為一個投資組合的收益可由市場組合收益率、規模組合收益率、價值組合收益率。首先,我們根據F...[詳細]
2020-12-03 分享者:bian******901 作者:孫燁樅 評級: 頁數:5 頁
湘財證券-基于Dual~Thrust模型的CTA策略11月份效果跟蹤-201202
  投資要點   Dual-Thrust模型原理。   Dual-Thrust模型采用前N日的最高價,最低價、最高收盤價和最低收盤價,來確定一個合理的震蕩區間Range。利用前一時...[詳細]
2020-12-03 分享者:keit******ng1 作者:孫燁樅 評級: 頁數:4 頁
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